根据我在某经纪商风控5年的从业，以及2008年从业至今统计数据和交易流表明，大多数个人交易者在实盘交易中面临失败，究其原因主要在于缺乏系统性的交易框架以及对多关键因素的忽视。这些关键性因素相互作用，共同影响着交易的结果。

在交易中，人难免受到影响，心理因素、认知偏差、外部干扰、信息过载、决策疲劳。

首先我们要明确的金融市场充满了不确定性和波动，就连伟大的物理学家牛顿做过股票后说过，我能算出天体的运行规矩，但算不出来人类的疯狂，所以我本人是坚定的赞同市场是具有不可预测性，这种特性往往会触发交易者的情绪反应。

恐惧：当市场下跌或交易出现亏损时，交易者可能感到恐惧，害怕进一步损失。这种情绪可能导致他们过早卖出手中的资产，错失后续回调的机会。

贪婪：当市场上涨或交易获利时，交易者可能受到贪婪驱使，不愿锁定利润，期待价格继续上涨，最终可能在市场反转时遭受损失。

焦虑和压力：在高风险的市场中，交易者容易感到压力，尤其是面对资金波动和市场不可预测性。长期的焦虑和压力可能导致决策失误。

确认偏差：交易者倾向于只寻找支持自己观点的信息，忽视与自己判断相悖的数据或信号。这会导致错误的决策或持有亏损头寸过久。

过度自信：一些交易者可能过于相信自己的判断或策略，忽视市场中的潜在风险，做出过度冒险的决策。

损失厌恶：损失的痛苦往往比收益的快乐更为强烈，因此交易者常常不愿止损，导致亏损进一步扩大。

羊群效应：在市场中，交易者常常会跟随多数人的行为，即所谓的“羊群效应”。当大量投资者在某个市场方向上产生共识时，个体交易者往往会被这种群体行为影响，追随趋势，即使他们本来的判断是相反的。

媒体和他人的意见：金融、社交媒体和市场分析师和他人的观点也会对交易者产生重大影响。许多交易者在听到负面时可能会立即做出反应，而忽视自己的分析。

由于人类是情感和认知驱动的个体，交易中的各种情绪、认知偏差和外部因素不可避免地影响交易者的决策过程。因此，交易者需要认识到这些影响，并采取相应的措施来控制自己的情绪和行为，减少情绪对其交易行为的干扰。

所以一些观点认为，交易系统的建立非常的重要。一个完善的交易系统为交易者制定了明确的交易规则，包括何时入场、何时出场、止损点和止盈点（合理的盈亏比）的设置等。不仅能够提升交易的成功率，还能帮助交易者在长期内保持纪律性，减少情绪化决策。避免了可能会因为恐惧或贪婪而冲动地进行交易。交易系统可以记录你的每一笔交易，包括交易时间、价格、仓位（量、价、时、空）等信息。通过对这些交易记录的复盘分析，你可以发现自己交易中的问题和不足之处，并对交易系统进行优化和改进。

但是我认为交易系统并非没有缺点，交易系统通常依赖历史数据进行回测和验证，而市场是动态的，历史数据无法完全反映未来市场的变化。回测期间的“过拟合”现象，不一定可以很好的适应未来的变化。宏观经济状况、政策变动或市场情绪等重要因素，导致决策不完整，从而带来潜在风险。金融市场不断变化，包括波动性、市场趋势、政策环境等。一个在特定市场环境中表现良好的交易系统，可能在市场条件发生重大变化时失效。系统可能基于某些假设，如市场通常处于趋势中或波动较小，但当市场进入盘整期或极端波动期时，系统的效果可能大打折扣。

交易者在使用交易系统时，必须意识到这些潜在的风险，并采取措施进行管理，例如定期优化系统、结合不同类型的分析方法以及灵活应对市场变化。还需要交易者在系统使用过程中保持警觉，正视系统可能存在潜在的风险弊端。

还有观点认为风险控制是实盘交易的核心。你需要明确自己能够承受的风险程度，设置合理的止损和止盈点。另外还要考虑将资金分散投资于不同的资产类别、行业或地区，以降低单一资产的风险。以及确保单笔交易损失不会影响整体资金安全是成功交易者的基本功。

尽管风险管理被广泛认为是交易中不可或缺的工具，但它也有一些显著的缺陷。风险管理过于严格或保守时，可能导致交易者无法充分利用市场中的盈利机会。例如，由于风控限制，无法加大仓位，导致在机会来临时表现过于保守，从而错失潜在收益。再比如，设置过低的止损点或对每笔交易资金限制过多，可能导致交易者频繁止损出局，最终错过了市场随后出现的反弹。

金融市场受到众多复杂因素的影响，有时候很难准确评估风险的大小。即使采用了各种风险管理工具和方法，仍然可能存在对风险的低估或高估。例如，宏观经济政策的突然变化、黑天鹅事件等，都可能使原本评估的风险水平发生巨大变化，导致风险管理措施失效。这种现象在金融系统崩溃时尤为明显，无论是国家层面还是全球层面的市场波动，许多风险管理策略在极端情况下都可能失去其保护功能。这也说明，尽管风险管理至关重要，但其局限性在面对复杂市场环境时是不可避免的。

所以呀在实盘交易中，风险管理、交易策略、心态管理和市场研究都非常重要。市场不断变化，我们交易者需持续学习和调整策略，以应对新的市场环境和挑战。